대구銀, 통합위기분석시스템 구축 완료

리스크 관리 고도화 추진

DGB대구은행은 선제적 규제 대응과 리스크 관리 고도화를 위한 ‘통합위기상황분석 시스템 구축 사업’을 완료했다고 5일 밝혔다.

‘스트레스 테스트(Stress Test, 위기상황분석)’는 예외적이지만 발생 가능한 위기상황 시 금융기관의 취약점을 식별하는 리스크 관리 기법이다. 경기 불확실성 해소 지연에 따라 위기 시 손실흡수능력과 자본적정성을 평가하는 스트레스 테스트의 중요성이 증대되고 있다.

스트레스 테스트와 관련, 올해 중 ‘스트레스완충자본’ 규제 시행이 예고돼 있다. 스트레스완충자본은 위기상황 시 금융기관의 손실흡수력을 보완하기 위한 제도다. 이 제도는 감독당국 주도로 실시하는 상향식 스트레스 테스트 결과와 리스크평가등급을 고려해 추가적인 자본비율을 은행별로 차등 부과할 수 있다.

특히 상향식 스트레스 테스트는 분석 난이도가 높다는 평가를 받고 있는데, 전면적 시스템 구축으로 감독당국의 분석 요건을 반영한 것은 DGB대구은행이 업권 최초다.

이번 사업은 분석 모형 재구축 등을 목적으로 9개월 간 진행됐으며, 프라이스워터하우스쿠퍼스(PwC) 컨설팅과 웹투인이 컨소시움으로 참여했다. PwC 컨설팅은 풍부한 인력과 경험을 바탕으로 국내 다수 은행·지주 프로젝트를 진행한 바 있다. 웹투인은 신용리스크, ALM(자산부채관리)에 강점을 가진 시스템 전문 업체로서 전산 개발을 수행했다.

구축이 완료된 시스템은 내부 승인을 마치고 3월부터 운영이 시작됐다. DGB대구은행은 통합위기상황분석 시스템 구축으로 선진적인 스트레스 테스트 체계를 확보하고, 정확하고 신속한 분석으로 시장 환경 변화에 대한 위기 대응력을 높일 수 있을 것으로 예상된다.

강나리기자

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