내년 3분기부터 10분기 연속 금리 0.25%p씩 오늘 경우

2017년 은행 도산 땐 7조 못 갚아
한국은행 보고서

내년부터 한국은행의 기준금리가 오르기 시작하는 상황에서 은행이 도산하면 은행이 갚지 못하는 부채규모가 2017년에는 7조원에 육박할 것이라는 분석이 나왔다. 골드만삭스와 같은 외국계 투자은행들은 대체로 한은이 내년 하반기부터 기준금리를 인상하기 시작할 것으로 보고 있다.

문혜정 한국은행 거시건전성분석국 과장은 19일 ‘시장정보를 이용한 은행부분 안정성 평가’ 보고서에서 “국내 시중은행 6개를 대상으로 경제 모형 분석을 한 결과 이런 추정치를 얻었다”고 밝혔다. 문 과장은 2014년 3분기부터 한은이 0.25%포인트씩 10분기 연속 기준금리(총 2.5%포인트)를 올린다고 가정했다.

그 결과 은행의 예상손실은 2014년 3조8천억원, 2015년 4조9천억원, 2016년 5조8천억원, 2017년 6조7천억원 등으로 점차 커졌다. 여기서 예상손실이란 은행이 도산했을 때, 자산을 팔아도 갚지 못하는 부채 규모를 말한다.

금리상승으로 은행이 손실을 보는 이유는 보유 채권가격 하락 등에 따른 것으로 추정된다. 문 과장은 “금리 상승이 성장률, 주택가격, 주가, 실업률 등 다른 거시변수에 미치는 영향이 은행 손실로 이어지는 부분도 있다”고 설명했다.

문 과장은 성장 부진이 은행 수익성에 미치는 영향도 추산했다. 이에 따르면 국내 성장률에 외환위기 이상의 타격이 올 때 은행의 예상손실은 2013년 24조8천억원, 2014년 30조5천억원, 2015년 14조9천억원 등에 달했다. 지난 글로벌 금융위기 수준의 충격엔 예상손실이 같은 기간 9조1천억원, 10조6천억원, 6조6천억원 등 규모로 발생하는 것으로 추정됐다.

성장률이 국제통화기금(IMF)의 전망치보다 5년 연속 2.5%포인트씩 낮은 장기침체 상황에서의 예상손실은 같은 기간 5조4천억원, 6조9천억원, 9조원 등에 달했다.

문 과장은 “글로벌 금융위기 수준의 충격이 왔을 때 예상 손실은 실제 글로벌 금융위기 당시의 손실을 크게 밑돌았다”며 “이는 거시부문에 대한 은행부문의 복원력이 개선된 것”이라고 평가했다. 그는 그러나 “예기치 못한 거시경제 충격으로 가계·기업 부문의 잠재 부실 요인이 현실화하면 시스템적 리스크가 높아질 수 있는 만큼, 금융시장의 안정성을 수시로 점검하고 대비해야 한다”고 강조했다.

연합뉴스